KFM может быть использован как через HTTP-, так и FTP-прокси. Вы можете настроить прокси-сервер с помощью пункта меню KFM Настройки->Настроить Броузер->Прокси.
Убедитесь, что вы сохранили сделанные настройки прокси-сервера с помощью Настройки->Записать установки.