Это просто: щелкните на рабочий стол правой кнопкой мыши. В появившемся меню выберите "Новое-> Приложение". Введите заголовок программы, и она появится на рабочем столе.
Теперь вам нужно изменить параметры новой пиктограммы, так что щелкните по имени программы правой кнопкой мыши и выберите Свойства. В появившемся диалоге вы должны по крайней мере изменить имя запускаемой программы и пиктограмму. Вот и все.